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正套，即正向套利，指的是期貨和現(xiàn)貨的價格比值高于無套利區(qū)間上限。反套，即反向套利，指的是期貨和現(xiàn)貨的價格比值低于無套利區(qū)間上限。無套利區(qū)間指的是在考慮交易成本后，期貨理論價格的波動區(qū)間。

通俗地講，正向套利就是買近月拋遠月，反向套利就是買遠月拋近月。投資者在進行期貨套利交易時，買入或賣出期貨市場合約的同時或相近時刻，在現(xiàn)貨市場上賣出或買入價值相當?shù)膶?yīng)有價證券或其他相關(guān)資產(chǎn)。

以玉米期貨為例，玉米期貨的交易代碼為C。C1-3正套表示買入C1月合約，賣出3月合約套利；C3-1反套表示買入C3月合約，賣出1月份合約套利。在進行套利的時候需要確定無套利區(qū)間，而無套利區(qū)間往往不好判斷，影響因素較多。

投資者在進行跨期套利交易時，可以在交易的同時或者是相近時刻，在同一期貨產(chǎn)品不同月份合約間進行價值相當、方向相反的交易。

投資者在進行跨品種套利交易時，可以在交易的同時或者是相近時刻，在不同品種的合約間進行價值相當、方向相反的交易。